PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-19.24%25.61%20.74%15.48%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TLSTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с FSKAXTLSTX с ORDNXTLSTX с POGSXTLSTX с GQEIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TLSTX и VPMAX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.78

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.30

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.76

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

16.16

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между TLSTX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и VPMAX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и VPMAX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-48.32%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.75%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.21%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-8.80%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.61%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.20%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и VPMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TLSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

22.09%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

28.98%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

20.17%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

20.11%

+0.12%