PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		-1.76%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TLRIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 3.91% соответственно.

TLRIX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.09%
1 год
8.69%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.70%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий TLRIX и SIFAX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Доходность на риск

TLRIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.03

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.86

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.49

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.92

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между TLRIX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и SIFAX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.67%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и SIFAX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-23.62%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.07%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-8.32%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-14.69%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.35%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.65%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и SIFAX

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.04%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.93%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

5.30%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.50%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

5.16%

+1.63%