Сравнение TLQIX с TILVX
TLQIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TLQIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLQIX returned 8.20%/yr vs 11.10%/yr for TILVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TLQIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции TLQIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.10% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
TILVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TLQIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.99% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 14.30% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between TLQIX and TILVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TLQIX and TILVX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLQIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLQIX
TILVX
Сравнение TLQIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.30 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 18.01 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и TILVX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -60.05% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -6.80% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -15.58% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -19.00% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -40.15% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.26% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.62% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 2.30%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.04% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 8.19% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 10.84% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 14.82% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 17.66% | -7.57% |
Сравнение комиссий TLQIX и TILVX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и TILVX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TILVX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.21% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 5.72% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TLQIX and TILVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (3.04%) compared to TLQIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, TLQIX dropped -21.30% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLQIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор