Сравнение TLQIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLQIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | -0.91% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TLQIX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.08% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.57%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLQIX и LTRIX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLQIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLQIX
LTRIX
Сравнение TLQIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.65 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TLQIX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.18% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и LTRIX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLQIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -51.39% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -10.65% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -26.25% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -31.56% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.57% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.26% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.23% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 3.50%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLQIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.45% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 8.47% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 14.51% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 14.57% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 14.79% | -4.72% |