PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с TBLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с TBLRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Balanced II (TBLRX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и TBLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и TBLRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-6.33%
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у TBLRX с доходностью -3.11%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Transamerica Balanced II

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMLPXTLOFX с TMIFXTLOFX с TSWIXTLOFX с IMOAXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAX
Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с EMTIXTBLRX с PALDXTBLRX с CSTAXTBLRX с THYIXTBLRX с BERIX

Сравнение комиссий TLOFX и TBLRX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

TLOFX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXTBLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.03

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.55

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.55

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.95

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. TBLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TBLRX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и TBLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXTBLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между TLOFX и TBLRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и TBLRX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что меньше доходности TBLRX в 31.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и TBLRX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и TBLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXTBLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-25.35%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.62%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.35%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.34%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.19%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.70%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и TBLRX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXTBLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.58%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

5.95%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.12%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.14%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

14.02%

+4.82%