Сравнение TLO.TO с GLDM
TLO.TO (Talon Metals Corp.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TLO.TO returned 2.47%/yr vs 19.57%/yr for GLDM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLO.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLO.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLO.TO показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.95%.
TLO.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -11.50%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 17.05%
- Всё время*
- -3.89%
GLDM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- -11.79%
- С начала года
- -4.95%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам TLO.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLO.TO Talon Metals Corp. | -11.50% | 566.67% | -50.00% | -64.00% | -18.03% | 19.61% | 240.00% | 87.50% | -20.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.95% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between TLO.TO and GLDM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, TLO.TO and GLDM have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLO.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
TLO.TO
GLDM
Сравнение TLO.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talon Metals Corp. (TLO.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLO.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.94 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 2.20 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLO.TO и GLDM
Максимальная просадка TLO.TO за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLO.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLO.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -23.62% | -74.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.56% | -23.62% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | -23.62% | -52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | -23.62% | -67.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -23.18% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.85% | -7.30% | -73.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 10.05% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLO.TO и GLDM
Talon Metals Corp. (TLO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLO.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 6.26% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 23.85% | +31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.68% | 27.75% | +61.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.09% | 19.20% | +58.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.44% | 18.18% | +84.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLO.TO и GLDM
Ни TLO.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TLO.TO and GLDM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLO.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор