Сравнение TLO.TO с GLDM
TLO.TO (Talon Metals Corp.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TLO.TO returned 0.42%/yr vs 21.25%/yr for GLDM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLO.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLO.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLO.TO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 1.63%.
TLO.TO
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 37.55%
- 1 год
- 154.34%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 24.55%
GLDM
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLO.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLO.TO Talon Metals Corp. | 12.33% | 566.67% | -50.00% | -63.64% | -18.85% | 19.61% | 240.00% | 100.00% | -16.67% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.63% | 56.67% | 38.00% | 10.55% | 6.63% | -4.88% | 22.98% | 12.29% | 4.44% |
Correlation
The correlation between TLO.TO and GLDM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, TLO.TO and GLDM have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLO.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
TLO.TO
GLDM
Сравнение TLO.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talon Metals Corp. (TLO.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLO.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 1.78 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 4.36 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLO.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.23 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.27 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.07 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TLO.TO и GLDM
Максимальная просадка TLO.TO за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLO.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLO.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -22.74% | -75.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -17.50% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.75% | -17.50% | -61.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | -17.50% | -73.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.64% | -17.50% | -57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.77% | -7.09% | -73.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 7.12% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLO.TO и GLDM
Talon Metals Corp. (TLO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLO.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 5.28% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.50% | 21.90% | +40.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 25.38% | +72.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.90% | 16.84% | +61.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.02% | 16.18% | +85.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLO.TO и GLDM
Ни TLO.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TLO.TO and GLDM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLO.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор