PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLVX с VIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TLLVX returned 10.79%/yr vs 11.22%/yr for VIVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TLLVX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.21%.

TLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.47%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.82%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLVX и VIVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		10.59%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.21%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%14.42%

Correlation

The correlation between TLLVX and VIVIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.96

The correlation between TLLVX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с RIDAXTLLVX с VOOTLLVX с TLLIXTLLVX с AUXFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

TLLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.62

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.74

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.14

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

15.59

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и VIVIX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-59.30%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-6.36%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-14.40%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-17.12%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.02%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.26%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.69%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и VIVIX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.56%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.57%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.07%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.91%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.74%

+2.76%

Сравнение комиссий TLLVX и VIVIX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и VIVIX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		7.63%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TLLVX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLLVX has higher volatility (2.82%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TLLVX dropped -38.31% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLVX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор