Сравнение TLLVX с UPDDX
TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLLVX charges 0.52%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TLLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLLVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 2.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between TLLVX and UPDDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TLLVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLVX и UPDDX
Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -10.36% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.75% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.02% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 34.37% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 34.37% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 34.37% | -14.90% |
Сравнение комиссий TLLVX и UPDDX
TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLVX и UPDDX
Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 7.47% | 8.44% | 8.50% | 2.97% | 5.76% | 1.29% | 1.80% | 6.41% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLLVX and UPDDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор