PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и TISBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TISPXTLLVX с TIREXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий TLLVX и TISBX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.05

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между TLLVX и TISBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TISBX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TISBX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-56.50%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.90%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-31.89%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.88%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.74%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.70%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TISBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 4.44%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.49%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.50%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

23.37%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

22.58%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.39%

-3.73%