PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLVX с TILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) are both mutual funds - TLLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TLLVX returned 10.79%/yr vs 11.13%/yr for TILGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLLVX charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for TILGX.

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 6.94%.

TLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.47%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

TILGX

1 день
-1.11%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.10%
1 год
22.48%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLVX и TILGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		10.59%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		6.94%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%13.43%

Correlation

The correlation between TLLVX and TILGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.65

The correlation between TLLVX and TILGX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с RIDAXTLLVX с VOOTLLVX с TLLIXTLLVX с AUXFX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCIEXTILGX с TRGP

Доходность на риск

TLLVX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.48

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.52

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

5.12

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.48

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TILGX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLVXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-52.16%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-15.19%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-23.94%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-37.86%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.17%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.85%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.50%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 2.82%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLVXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.38%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.59%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.87%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.61%

-2.11%

Сравнение комиссий TLLVX и TILGX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TILGX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности TILGX в 12.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		12.97%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		7.63%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLLVX and TILGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILGX has higher volatility (3.34%) compared to TLLVX (2.82%). In terms of maximum drawdown, TLLVX dropped -38.31% vs TILGX's -52.16%.

TLLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLVX и TILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор