PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и TCIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAXTLLVX с SWLVX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TLLVX и TCIEX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TLLVX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.94

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между TLLVX и TCIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и TCIEX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и TCIEX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-59.27%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.35%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-29.25%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.19%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.64%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) составляет 4.44%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.73%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.19%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.19%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.94%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.58%

+3.08%