PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%8.94%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TLLIX и FRQKX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TLLIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.42

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.37

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.37

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между TLLIX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и FRQKX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и FRQKX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-16.97%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.42%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-16.97%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.45%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.95%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.86%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.14%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.96%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

4.67%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

5.53%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

5.77%

+9.71%