Сравнение TLLIX с FIRVX
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.47%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLLIX charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 12.47% против 176.04% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.47%
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,382,668.54%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,439,520.33%
- 1 год
- 1,540,007.78%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
Сравнение доходности по годам TLLIX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 11.37% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between TLLIX and FIRVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between TLLIX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLIX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
TLLIX
FIRVX
Сравнение TLLIX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLIX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -351,352.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 49,085.82 | -49,084.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 356,370.91 | -356,367.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 1,512,145.77 | -1,512,132.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и FIRVX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и FIRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLIX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -40.59% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -4.51% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -6.52% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -20.10% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -20.10% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.97% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.06% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и FIRVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLIX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 952.63% | -947.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 952.62% | -942.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 1,374,447.92% | -1,374,435.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 614,671.81% | -614,657.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 434,465.54% | -434,449.98% |
Сравнение комиссий TLLIX и FIRVX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и FIRVX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.80% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TLLIX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to TLLIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs FIRVX's -40.59%.
TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLLIX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор