Сравнение FIRVX с VTCLX
FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FIRVX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, FIRVX returned 176.04%/yr vs 15.48%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности FIRVX и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRVX показывает доходность 1,440,933.92%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FIRVX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 176.04% против 15.48% соответственно.
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,373,288.40%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,436,828.54%
- 1 год
- 1,530,611.82%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
VTCLX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам FIRVX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 8.11% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between FIRVX and VTCLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between FIRVX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FIRVX
VTCLX
Сравнение FIRVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +351,353.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 49,085.82 | 1.32 | +49,084.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 356,370.91 | 2.52 | +356,368.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,512,145.77 | 11.24 | +1,512,134.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRVX и VTCLX
Максимальная просадка FIRVX за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRVX и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -55.18% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -8.79% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -19.01% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -24.98% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.10% | -34.56% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -7.55% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRVX и VTCLX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) имеет более высокую волатильность в 952.63% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FIRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 952.63% | 4.86% | +947.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 952.62% | 9.97% | +942.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,374,447.92% | 12.67% | +1,374,435.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 614,671.81% | 17.32% | +614,654.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 434,465.54% | 18.29% | +434,447.25% |
Сравнение комиссий FIRVX и VTCLX
FIRVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRVX и VTCLX
Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.87%, что больше доходности VTCLX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.92% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FIRVX and VTCLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to VTCLX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FIRVX dropped -40.59% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRVX и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор