Сравнение TLHIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -1.08% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TLHIX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.08% соответственно.
TLHIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.33%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и LTRIX
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLHIX
LTRIX
Сравнение TLHIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.54 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.65 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.25% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и LTRIX
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -51.39% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -10.65% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -26.25% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -31.56% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.57% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -7.26% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.23% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.86%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.45% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.47% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 14.51% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 14.57% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 14.79% | -3.71% |