Сравнение TLH с ^IDCOT10TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR).

TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLH и ^IDCOT10TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и ^IDCOT10TR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-0.33%	6.47%	-4.21%	4.03%	-25.24%	-5.38%	13.78%	10.11%	0.37%	4.21%
^IDCOT10TR ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index	-0.80%	6.86%	-3.72%	3.30%	-24.68%	-5.66%	13.56%	10.96%	-0.01%	4.19%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ^IDCOT10TR с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям ^IDCOT10TR по среднегодовой доходности: -0.68% против -0.60% соответственно.

TLH

1 день: -0.09%

1 месяц: -3.03%

С начала года: -0.33%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 0.57%

3 года*: -0.23%

5 лет*: -3.47%

10 лет*: -0.68%

^IDCOT10TR

1 день: -0.01%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -0.80%

6 месяцев: -0.44%

1 год: 0.71%

3 года*: -0.02%

5 лет*: -3.15%

10 лет*: -0.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Название символа

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

Часто сравнивают с TLH:

TLH с TLT TLH с VGLT TLH с IEI TLH с SPTL TLH с SCHQ TLH с PLW TLH с BLV

Часто сравнивают с ^IDCOT10TR:

^IDCOT10TR с TMF

Доходность на риск

TLH vs. ^IDCOT10TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IDCOT10TR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c ^IDCOT10TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLH	^IDCOT10TR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.08	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.15	0.16	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.02	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	0.18	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.37	0.41	-0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. ^IDCOT10TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IDCOT10TR равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и ^IDCOT10TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLH	^IDCOT10TR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	0.08	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	-0.25	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.06	-0.05	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.30	-0.02

Корреляция

Корреляция между TLH и ^IDCOT10TR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TLH и ^IDCOT10TR

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, примерно равная максимальной просадке ^IDCOT10TR в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и ^IDCOT10TR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLH	^IDCOT10TR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.14%	-41.24%	+0.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.57%	-7.53%	-0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.41%	-35.44%	+0.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.14%	-41.24%	+0.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-29.69%	-29.59%	-0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.59%	-10.18%	-0.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	3.25%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и ^IDCOT10TR

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IDCOT10TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLH	^IDCOT10TR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.25%	3.44%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.40%	5.52%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.28%	9.35%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.69%	12.71%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.19%	10.93%	+0.26%

Сравнение TLH с ^IDCOT10TR

Доходность

Сравнение доходности TLH и ^IDCOT10TR

Сравнение доходности по годам TLH и ^IDCOT10TR

Доходность по периодам

TLH

^IDCOT10TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TLH vs. ^IDCOT10TR — Ранг доходности на риск

TLH

^IDCOT10TR

Сравнение TLH c ^IDCOT10TR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLH vs. ^IDCOT10TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок TLH и ^IDCOT10TR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и ^IDCOT10TR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)