Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^IDCOT10TR и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IDCOT10TR ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index | -0.38% | 6.86% | -3.72% | 3.30% | -24.68% | -5.66% | 13.56% | 10.96% | -0.01% | 4.19% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.52% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.57% против -15.69% соответственно.
^IDCOT10TR
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.57%
TMF
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -23.39%
- 5 лет*
- -29.12%
- 10 лет*
- -15.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IDCOT10TR vs. TMF — Ранг доходности на риск
^IDCOT10TR
TMF
Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IDCOT10TR | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.47 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.45 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.59 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.94 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF
Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -92.61% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -27.13% | +19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -88.37% | +52.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -92.61% | +51.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.29% | -91.85% | +62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -43.15% | +32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 17.03% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF
Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 3.48%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 11.04% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 19.54% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 33.71% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 46.80% | -34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 43.99% | -33.06% |