PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IDCOT10TR с TMF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IDCOT10TR и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IDCOT10TR
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index		-0.38%6.86%-3.72%3.30%-24.68%-5.66%13.56%10.96%-0.01%4.19%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-1.52%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.57% против -15.69% соответственно.

^IDCOT10TR

1 день
0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.25%
1 год
1.27%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-0.57%

TMF

1 день
1.59%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-8.84%
1 год
-15.76%
3 года*
-23.39%
5 лет*
-29.12%
10 лет*
-15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с ^IDCOT10TR:
^IDCOT10TR с TLH
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

^IDCOT10TR vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг доходности на риск ^IDCOT10TR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IDCOT10TRTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.47

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.45

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.59

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

-0.94

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IDCOT10TR vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IDCOT10TRTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.47

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.13

+0.43

Корреляция

Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

^IDCOT10TRTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-92.61%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-27.13%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-88.37%

+52.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-92.61%

+51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-91.85%

+62.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-43.15%

+32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

17.03%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF

Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 3.48%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IDCOT10TRTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

11.04%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

19.54%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

33.71%

-24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

46.80%

-34.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

43.99%

-33.06%