Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index) is an index, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, ^IDCOT10TR returned -0.73%/yr vs -16.34%/yr for TMF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.73% против -16.34% соответственно.
^IDCOT10TR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -0.73%
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам ^IDCOT10TR и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IDCOT10TR ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index | -0.78% | 6.86% | -3.72% | 3.30% | -24.68% | -5.66% | 13.56% | 10.96% | -0.01% | 4.19% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.59% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between ^IDCOT10TR and TMF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between ^IDCOT10TR and TMF shifts across timeframes, from 0.82 (5 years) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IDCOT10TR vs. TMF — Ранг доходности на риск
^IDCOT10TR
TMF
Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IDCOT10TR | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.12 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.27 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.13 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF
Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -92.89% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -26.51% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -56.31% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -88.81% | +53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -92.89% | +51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.58% | -92.18% | +62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -43.64% | +33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 11.55% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF
Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 2.42%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IDCOT10TR | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 7.99% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 19.02% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 28.76% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 46.72% | -34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 43.91% | -32.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ^IDCOT10TR and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.99%) compared to ^IDCOT10TR (2.42%). In terms of maximum drawdown, ^IDCOT10TR dropped -41.24% vs TMF's -92.89%.
^IDCOT10TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IDCOT10TR и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор