PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^IDCOT10TR с TLH ^IDCOT10TR с TMF
Популярные сравнения:
^IDCOT10TR с TLH ^IDCOT10TR с TMF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) показал доход в 1.69% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IDCOT10TR составила -0.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

^IDCOT10TR

С начала года

1.69%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-1.30%

1 год

3.34%

5 лет

-6.82%

10 лет

-0.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IDCOT10TR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%4.61%-0.46%-0.30%-2.49%1.69%
2024-1.04%-2.47%1.29%-4.56%2.05%1.48%3.59%1.74%2.13%-4.92%1.74%-4.31%-3.72%
20235.50%-4.52%4.73%0.67%-2.61%-0.31%-1.67%-2.16%-6.41%-4.10%7.85%7.60%3.30%
2022-3.03%-3.10%-3.38%-7.12%0.06%-3.81%4.65%-4.49%-7.26%-4.92%6.69%-1.31%-24.68%
2021-2.63%-7.73%-1.77%1.94%-0.07%2.88%3.21%0.64%-3.13%0.89%0.64%-0.15%-5.66%
20205.30%4.94%5.65%0.94%-0.78%0.09%2.75%-3.17%0.41%-2.59%0.86%-1.14%13.56%
20190.75%-0.62%3.70%-1.07%4.52%1.46%0.13%6.62%-1.72%-0.43%-0.76%-1.76%10.96%
2018-2.69%-1.58%1.83%-1.52%1.36%0.03%-0.96%1.32%-1.90%-1.20%1.66%3.84%-0.01%
20170.29%1.10%-0.15%1.29%1.05%-0.43%0.05%2.21%-1.59%-0.14%-0.13%0.62%4.19%
20163.43%1.89%0.16%-0.27%0.32%4.04%0.68%-0.98%-0.52%-2.16%-4.93%-0.34%1.03%
20154.57%-2.70%1.00%-1.13%-0.41%-1.88%2.03%-0.19%1.70%-0.71%-0.45%-0.18%1.45%
20143.73%0.72%0.09%1.18%2.26%-0.30%0.06%2.58%-1.35%1.86%1.87%0.99%14.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^IDCOT10TR составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: -0.54
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index составляет 32.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.24%10 мар. 2020 г.91019 окт. 2023 г.———
-14.33%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.26429 июн. 2010 г.375
-11.56%25 июл. 2012 г.2795 сент. 2013 г.27614 окт. 2014 г.555
-11.3%11 июл. 2016 г.5665 окт. 2018 г.16029 мая 2019 г.726
-10.58%7 окт. 2010 г.848 февр. 2011 г.1212 авг. 2011 г.205

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...