ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

^IDCOT10TRГрафик цены за акцию

Загрузка...

Бенчмарк

^IDCOT10TRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,713 при доходности около 47.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index)

Benchmark (^GSPC)

^IDCOT10TRСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^IDCOT10TR

Название символа

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

Название символа

^IDCOT10TRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Период	Доходность	Бенчмарк
1 месяц	4.28%	8.17%
С начала года	5.28%	7.73%
6 месяцев	-6.32%	-0.37%
1 год	-18.50%	-9.87%
5 лет	-0.34%	8.11%
10 лет	0.78%	10.73%

^IDCOT10TRДоходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023	5.50%
2022								-4.49%	-7.26%	-4.92%	6.69%	-1.31%

^IDCOT10TRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index)

Benchmark (^GSPC)

^IDCOT10TRГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index)

Benchmark (^GSPC)

^IDCOT10TRМаксимальные просадки

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index с января 2010 показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.27%	10 мар. 2020 г.	662	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-11.56%	25 июл. 2012 г.	279	5 сент. 2013 г.	276	14 окт. 2014 г.	555
-11.3%	11 июл. 2016 г.	566	5 окт. 2018 г.	160	29 мая 2019 г.	726
-10.58%	7 окт. 2010 г.	84	8 февр. 2011 г.	121	2 авг. 2011 г.	205
-6.81%	23 сент. 2011 г.	24	27 окт. 2011 г.	35	19 дек. 2011 г.	59
-6.34%	2 февр. 2015 г.	91	10 июн. 2015 г.	159	29 янв. 2016 г.	250
-5.65%	20 дек. 2011 г.	61	19 мар. 2012 г.	36	8 мая 2012 г.	97
-5.53%	29 авг. 2019 г.	51	8 нояб. 2019 г.	57	3 февр. 2020 г.	108
-3.3%	1 сент. 2010 г.	11	16 сент. 2010 г.	14	6 окт. 2010 г.	25
-2.83%	8 февр. 2010 г.	40	5 апр. 2010 г.	16	27 апр. 2010 г.	56

^IDCOT10TRГрафик волатильности

На текущий момент ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index показывает волатильность на уровне 12.87%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.

^IDCOT10TR (ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index)

Benchmark (^GSPC)