PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с YFSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.70%
С начала года
22.44%
6 месяцев
24.75%
1 год
22.66%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и YFSIX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		22.44%12.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с TAVFXYFSIX с CFIMXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX

Доходность на риск

TLGUX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXYFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.85

—

TLGUX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и YFSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и YFSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.30%

—

Сравнение комиссий TLGUX и YFSIX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и YFSIX

Ни TLGUX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и YFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор