PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с AUEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUEIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.86%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и AUEIX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		4.70%4.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

TLGUX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.47

—

TLGUX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и AUEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и AUEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.20%

—

Сравнение комиссий TLGUX и AUEIX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и AUEIX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.68%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор