PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.13% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с FQTIX

Сравнение комиссий TLGAX и TPHAX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TPHAX в 1.39%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.82

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.50

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.05

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.25

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TPHAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TPHAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TPHAX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TPHAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TPHAX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-35.48%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-3.05%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-15.98%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-22.38%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.68%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-3.28%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.68%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TPHAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

1.60%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

2.18%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

3.52%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

4.31%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

4.86%

+14.65%