PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.84% против 16.72% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий TLGAX и EFCNX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.43

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.41

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.87

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.10

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.43

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между TLGAX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и EFCNX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и EFCNX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-38.34%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.32%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-38.34%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.34%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

0.00%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-8.74%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

7.45%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и EFCNX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

0.00%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

5.20%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

22.14%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

23.15%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.85%

-3.34%