Сравнение TLG с TSEC
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLG charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for TSEC.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TSEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between TLG and TSEC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TSEC — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSEC
Сравнение TLG c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TSEC
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -1.78% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.21% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.33% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TSEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 2.71% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 2.89% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 2.89% | +20.22% |
Сравнение комиссий TLG и TSEC
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TSEC
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.39% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and TSEC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TSEC has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSEC is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.40% for TSEC.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор