Сравнение TLG с SPYG
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TLG is actively managed, while SPYG is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLG charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности TLG и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам TLG и SPYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 17.01% |
Correlation
The correlation between TLG and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. SPYG — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение TLG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и SPYG
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -67.63% | +58.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.65% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -24.23% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 17.57% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.43% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.74% | +2.37% |
Сравнение комиссий TLG и SPYG
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и SPYG
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TLG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для TLG и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор