Сравнение TLG с NACP
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TLG is actively managed, while NACP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности TLG и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и NACP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.50% |
Correlation
The correlation between TLG and NACP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. NACP — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение TLG c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и NACP
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -30.96% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.12% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.69% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 15.64% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.76% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.76% | +4.35% |
Сравнение комиссий TLG и NACP
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и NACP
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and NACP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and Impact Shares. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для TLG и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор