Сравнение TLG с IUSG
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TLG is actively managed, while IUSG is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TLG charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности TLG и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам TLG и IUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 16.81% |
Correlation
The correlation between TLG and IUSG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. IUSG — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение TLG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и IUSG
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -63.41% | +54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.52% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -21.36% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 17.21% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.12% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.48% | +2.63% |
Сравнение комиссий TLG и IUSG
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и IUSG
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TLG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для TLG и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор