Сравнение TLFIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -0.68% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 10.56% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.31%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и PPLIX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TLFIX
PPLIX
Сравнение TLFIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.52 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.63 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и PPLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и PPLIX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.06% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и PPLIX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -55.61% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -11.42% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -26.85% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -32.67% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.96% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.35% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.37% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и PPLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.92%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.80% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 9.12% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 15.76% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 15.44% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 15.56% | -7.10% |