Сравнение TLFIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -1.91% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 9.79% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.17%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и LTRIX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLFIX
LTRIX
Сравнение TLFIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.27 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.66 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.16% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и LTRIX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -51.39% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -10.65% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -26.25% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -31.56% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -8.04% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.26% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.20% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.53% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 8.04% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 14.30% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 14.52% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 14.77% | -6.32% |