PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLFIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLFIX с VINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TLFIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLFIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLFIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund		-1.91%12.94%8.04%12.24%-13.81%7.83%12.58%16.71%-3.31%10.10%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, TLFIX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 14.13% соответственно.

TLFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-0.15%
1 год
9.36%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.17%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TLFIX:
TLFIX с TILIXTLFIX с FFFAXTLFIX с FFGZXTLFIX с FNSHXTLFIX с LTFIXTLFIX с LTIUXTLFIX с LTRIX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий TLFIX и VINIX

TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLFIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TLFIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLFIX
Ранг доходности на риск TLFIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLFIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLFIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLFIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLFIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLFIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.30

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLFIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLFIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLFIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLFIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между TLFIX и VINIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLFIX и VINIX

Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLFIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund		8.16%8.00%7.99%4.01%3.39%5.16%2.71%2.44%3.23%0.17%2.42%0.26%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TLFIX и VINIX

Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLFIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.19%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-12.12%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-24.51%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.10%

-33.79%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.24%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.56%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.52%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLFIX и VINIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLFIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

5.35%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.53%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

18.32%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

16.90%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

18.04%

-9.59%