Сравнение TLFIX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -1.91% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции TLFIX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.20% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.17%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и LTFIX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TLFIX
LTFIX
Сравнение TLFIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.55 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и LTFIX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.16% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и LTFIX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -52.73% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -11.48% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -26.80% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -33.50% | +14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -8.71% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.70% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.37% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.93% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 8.89% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 15.73% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.37% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 15.77% | -7.32% |