Сравнение TLF с IEF
TLF (Tandy Leather Factory Inc) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, TLF returned -5.41%/yr vs 0.60%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLF и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLF показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции TLF уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -5.41% против 0.60% соответственно.
TLF
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -5.41%
IEF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам TLF и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF Tandy Leather Factory Inc | 12.04% | -20.91% | 12.44% | 0.24% | -17.48% | 60.94% | -43.96% | 0.53% | -26.71% | -4.32% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.06% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between TLF and IEF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF vs. IEF — Ранг доходности на риск
TLF
IEF
Сравнение TLF c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandy Leather Factory Inc (TLF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLF | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.79 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.30 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TLF и IEF
Максимальная просадка TLF за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -23.93% | -74.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -4.07% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -7.74% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -21.40% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.56% | -23.93% | -46.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -11.70% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.97% | -5.35% | -42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 1.39% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF и IEF
Tandy Leather Factory Inc (TLF) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что TLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 1.53% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 3.38% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 4.76% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 7.71% | +33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 6.62% | +36.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF и IEF
Дивидендная доходность TLF за последние двенадцать месяцев составляет около 32.33%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TLF Tandy Leather Factory Inc | 32.33% | 54.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLF and IEF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLF has higher volatility (8.12%) compared to IEF (1.53%). In terms of maximum drawdown, TLF dropped -98.36% vs IEF's -23.93%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLF и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор