PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLF с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLF с VOOG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tandy Leather Factory Inc (TLF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLF или VOOG.

Корреляция

Корреляция между TLF и VOOG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLF и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandy Leather Factory Inc (TLF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLF:

-0.41

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

TLF:

-0.38

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

TLF:

0.95

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

TLF:

-0.41

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

TLF:

-0.99

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

TLF:

16.14%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

TLF:

40.70%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

TLF:

-98.36%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

TLF:

-35.48%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLF показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции TLF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -1.78% против 14.12% соответственно.

TLF

С начала года

-17.16%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-5.52%

1 год

-19.83%

5 лет

4.79%

10 лет

-1.78%

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.50%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLF и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLF
Ранг риск-скорректированной доходности TLF, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandy Leather Factory Inc (TLF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLF и VOOG

Дивидендная доходность TLF за последние двенадцать месяцев составляет около 52.26%, что больше доходности VOOG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLF
Tandy Leather Factory Inc		52.26%0.00%0.00%0.00%0.00%20.25%10.40%10.46%8.36%8.00%5.89%9.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TLF и VOOG

Максимальная просадка TLF за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLF и VOOG

Tandy Leather Factory Inc (TLF) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что TLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...