PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLF с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLF с VOOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TLF (Tandy Leather Factory Inc) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, TLF returned -5.41%/yr vs 17.65%/yr for VOOG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLF и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandy Leather Factory Inc (TLF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLF показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции TLF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -5.41% против 17.65% соответственно.

TLF

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.53%
С начала года
12.04%
6 месяцев
14.98%
1 год
0.66%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-5.41%

VOOG

1 день
-3.79%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.60%
3 года*
26.51%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLF и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLF
Tandy Leather Factory Inc		12.04%-20.91%12.44%0.24%-17.48%60.94%-43.96%0.53%-26.71%-4.32%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.39%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between TLF and VOOG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tandy Leather Factory Inc

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TLF:
TLF с IEF
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

TLF vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLF
Ранг доходности на риск TLF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandy Leather Factory Inc (TLF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLFVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.82

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.45

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.17

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

8.93

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLF vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLF на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLFVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.82

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.85

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.89

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TLF и VOOG

Максимальная просадка TLF за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLFVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-32.73%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-13.71%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-22.18%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.09%

-32.73%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.56%

-32.73%

-37.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-4.90%

-51.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.97%

-4.97%

-43.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

3.32%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLF и VOOG

Tandy Leather Factory Inc (TLF) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLFVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.58%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

13.03%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

16.32%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

21.24%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

20.76%

+22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLF и VOOG

Дивидендная доходность TLF за последние двенадцать месяцев составляет около 32.33%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLF
Tandy Leather Factory Inc		32.33%54.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

TLF and VOOG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLF has higher volatility (8.12%) compared to VOOG (5.58%). In terms of maximum drawdown, TLF dropped -98.36% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLF и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор