PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLDTX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.


TLDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.33%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.88%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDTX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund
1.81%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%-0.55%

Correlation

The correlation between TLDTX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

TLDTX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLDTXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.27

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-0.57

+3.22

TLDTX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLDTXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и BRK-B

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLDTXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-53.86%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-9.42%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-14.95%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-26.58%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-11.33%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-11.07%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.46%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и BRK-B

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLDTXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.72%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

10.70%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

14.32%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

17.11%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

19.43%

-14.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и BRK-B

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund
4.47%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%

Часто задаваемые вопросы


TLDTX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to TLDTX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TLDTX dropped -7.24% vs BRK-B's -53.86%.

TLDTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDTX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор