Сравнение TLDTX с BRK-B
TLDTX (T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TLDTX returned 1.88%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLDTX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLDTX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
TLDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TLDTX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 1.81% | 6.32% | 1.16% | 3.23% | -4.84% | 5.08% | 1.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | -0.55% |
Correlation
The correlation between TLDTX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDTX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TLDTX
BRK-B
Сравнение TLDTX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDTX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.27 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.57 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDTX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TLDTX и BRK-B
Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDTX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -53.86% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.42% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -14.95% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.24% | -26.58% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -11.33% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -11.07% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.46% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDTX и BRK-B
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDTX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.72% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 10.70% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 14.32% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 17.11% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 19.43% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDTX и BRK-B
Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLDTX T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 4.47% | 4.66% | 1.63% | 4.09% | 6.45% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
TLDTX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to TLDTX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TLDTX dropped -7.24% vs BRK-B's -53.86%.
TLDTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLDTX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор