PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLDR с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLDR и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BBHY

1 день
-0.03%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.27%
1 год
6.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и BBHY


Correlation

The correlation between TLDR and BBHY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Laddered T-Bill ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TLDR vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLDRBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

TLDR vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLDR и BBHY

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и BBHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLDRBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-24.98%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.34%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и BBHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLDRBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

3.62%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

7.28%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

7.49%

-7.09%

Сравнение комиссий TLDR и BBHY

TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и BBHY

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BBHY в 7.08%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
7.08%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
TLDR
The Laddered T-Bill ETF
1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLDR and BBHY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.

BBHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.63% for TLDR.

TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while BBHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.15% for BBHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор