PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLCIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

TLCIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLCIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		1.32%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%20.64%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

TLCIX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.38%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.70%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с SENCXTLCIX с TEGAXTLCIX с TOBAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий TLCIX и VSTSX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

TLCIX
Touchstone Large Cap Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TLCIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.98

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.50

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.25

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между TLCIX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и VSTSX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.84%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и VSTSX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLCIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-34.97%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.41%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-25.35%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.21%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.97%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и VSTSX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLCIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.49%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.79%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.61%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.37%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.86%

-2.05%