PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCI с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLCI (Touchstone International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 32.15% for SPDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TLCI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и SPDW

2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF		-0.42%3.99%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%22.74%

Correlation

The correlation between TLCI and SPDW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.84

The correlation between TLCI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TLCI:
TLCI с TEMXTLCI с TSELTLCI с TDITLCI с TSECTLCI с LCFTLCI с RODMTLCI с DVND
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TLCI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.07

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.87

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.80

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.93

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.07

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TLCI и SPDW

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-60.02%

+47.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.55%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.87%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-12.91%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.95%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и SPDW

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.63%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

13.17%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.60%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.49%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.26%

-1.51%

Сравнение комиссий TLCI и SPDW

TLCI берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и SPDW

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TLCI
Touchstone International Equity ETF		0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLCI and SPDW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 32.15% vs -0.25% for TLCI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 32.15% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for TLCI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.60% for TLCI.

They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор