PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCI с SPDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TLCI (Touchstone International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, TLCI returned 2.23% vs 30.88% for SPDW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TLCI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 14.75%.

TLCI

1 день
0.46%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
1.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
30.88%
3 года*
19.87%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и SPDW

2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF		1.56%4.35%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.75%25.55%

Correlation

The correlation between TLCI and SPDW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between TLCI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TLCI:
TLCI с TEMXTLCI с TSELTLCI с DVNDTLCI с LCFTLCI с TSECTLCI с RODMTLCI с PATN
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TLCI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLCISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.86

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.54

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.69

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

10.34

-9.77

TLCI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLCI и SPDW

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-60.02%

+47.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.55%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.74%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-12.87%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.99%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и SPDW

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.89%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

14.62%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.69%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.71%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.13%

-1.49%

Сравнение комиссий TLCI и SPDW

TLCI берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и SPDW

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPDW в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.02%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TLCI
Touchstone International Equity ETF		0.59%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLCI and SPDW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.89%) compared to TLCI (3.54%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 30.88% vs 2.23% for TLCI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 30.88% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for TLCI.

SPDW has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.59% for TLCI.

They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор