PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLCI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLCI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.


TLCI

1 день
0.46%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и IFLO


Correlation

The correlation between TLCI and IFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

TLCI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLCIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

TLCI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLCI и IFLO

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и IFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLCIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-6.44%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-6.44%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.37%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.25%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и IFLO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLCIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.75%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.75%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.75%

+0.89%

Сравнение комиссий TLCI и IFLO

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и IFLO

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IFLO в 1.51%


Часто задаваемые вопросы


TLCI and IFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 2.23% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.59% for TLCI.

They also come from different issuers: Touchstone and VictoryShares. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор