Сравнение TLCI с IFLO
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, TLCI returned 2.23% vs 32.28% for IFLO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
TLCI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 1.56% | 0.67% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between TLCI and IFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
TLCI
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLCI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и IFLO
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -6.44% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -6.44% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.37% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.25% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 14.75% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.75% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.75% | +0.89% |
Сравнение комиссий TLCI и IFLO
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и IFLO
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.59% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and IFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 2.23% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
IFLO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.59% for TLCI.
They also come from different issuers: Touchstone and VictoryShares. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор