Сравнение TLCI с FID
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 23.28% for FID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 8.56%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 8.56% | 25.81% |
Correlation
The correlation between TLCI and FID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between TLCI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. FID — Ранг доходности на риск
TLCI
FID
Сравнение TLCI c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.62 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.14 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.30 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и FID
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -39.79% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -8.93% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.11% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -8.47% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.55% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и FID
Touchstone International Equity ETF (TLCI) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TLCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.00% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 8.12% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.16% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.04% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.96% | -3.21% |
Сравнение комиссий TLCI и FID
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и FID
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FID в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and FID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, FID leads with 23.28% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FID has performed better with a 23.28% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.60% for TLCI.
They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.60% for FID.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор