PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLCI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLCI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.


TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и DBE


2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF
-0.42%3.99%
DBE
Invesco DB Energy Fund
83.68%-3.22%

Correlation

The correlation between TLCI and DBE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.26

The correlation between TLCI and DBE shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

TLCI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLCIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.89

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.53

-11.59

TLCI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLCIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.43

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TLCI и DBE

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLCIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-86.69%

+74.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.41%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-30.27%

+25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-57.31%

+54.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.35%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и DBE

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLCIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.95%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

30.86%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

34.97%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

29.39%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

28.33%

-12.58%

Сравнение комиссий TLCI и DBE

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и DBE

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBE в 2.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TLCI
Touchstone International Equity ETF
0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLCI and DBE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.60% for TLCI.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор