Сравнение TLCI с DBE
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TLCI is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TLCI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -3.22% |
Correlation
The correlation between TLCI and DBE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.26 |
The correlation between TLCI and DBE shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. DBE — Ранг доходности на риск
TLCI
DBE
Сравнение TLCI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.89 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.53 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.43 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и DBE
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -86.69% | +74.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.41% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -30.27% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -57.31% | +54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.35% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и DBE
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 12.95% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 30.86% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 34.97% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 29.39% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 28.33% | -12.58% |
Сравнение комиссий TLCI и DBE
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и DBE
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and DBE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.60% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор