PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCI с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLCI (Touchstone International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 36.60% for DBAW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности TLCI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и DBAW

2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF		-0.42%3.99%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%18.42%

Correlation

The correlation between TLCI and DBAW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between TLCI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с TLCI:
TLCI с TEMXTLCI с TSELTLCI с TDITLCI с TSECTLCI с LCFTLCI с RODMTLCI с DVND
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

TLCI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.86

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.90

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.09

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

16.97

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.86

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TLCI и DBAW

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-31.44%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.00%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.51%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.00%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.16%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и DBAW

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.71%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.00%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.88%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.74%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.28%

+0.47%

Сравнение комиссий TLCI и DBAW

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и DBAW

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
TLCI
Touchstone International Equity ETF		0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLCI and DBAW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBAW's -31.44%.

On 1-year performance, DBAW leads with 36.60% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBAW has performed better with a 36.60% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.60% for TLCI.

They also come from different issuers: Touchstone and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор