Сравнение TLCI с AVEM
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 55.00% for AVEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 29.75%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 27.59% | 29.34% |
Correlation
The correlation between TLCI and AVEM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between TLCI and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. AVEM — Ранг доходности на риск
TLCI
AVEM
Сравнение TLCI c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.21 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.70 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.84 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и AVEM
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -36.05% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.13% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.39% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.09% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.30% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и AVEM
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.33% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 16.72% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 19.45% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.34% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.55% | -4.80% |
Сравнение комиссий TLCI и AVEM
TLCI берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и AVEM
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AVEM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.98% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and AVEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (8.33%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 55.00% vs -0.25% for TLCI. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 55.00% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.37% for TLCI.
AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.60% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Avantis. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор