PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLAFX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLAFX с TSLTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLAFX (Transamerica Large Core Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both mutual funds - TLAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TLAFX returned 12.98%/yr vs 9.03%/yr for TSLTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLAFX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности TLAFX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLAFX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 24.56%.

TLAFX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.72%
1 год
22.33%
3 года*
19.90%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.79%

TSLTX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.71%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLAFX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		7.95%17.56%22.59%25.87%-16.76%29.74%15.30%26.68%-8.50%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		24.56%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between TLAFX and TSLTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.75

The correlation between TLAFX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Core Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с TLAFX:
TLAFX с TLOFXTLAFX с THYIXTLAFX с YFSIXTLAFX с VIIIXTLAFX с VSTSXTLAFX с SVPFXTLAFX с RESGX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

TLAFX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLAFX
Ранг доходности на риск TLAFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLAFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLAFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLAFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLAFX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLAFXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.72

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.80

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

5.84

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

19.44

-7.57

TLAFX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLAFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLAFX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLAFX и TSLTX

Максимальная просадка TLAFX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLAFX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLAFXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-55.58%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.73%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-26.62%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-55.58%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-15.97%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-28.37%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.32%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLAFX и TSLTX

Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеют волатильность 4.88% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLAFXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.72%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.22%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.64%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

50.01%

-30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

43.47%

-24.00%

Сравнение комиссий TLAFX и TSLTX

TLAFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLAFX и TSLTX

Дивидендная доходность TLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности TSLTX в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		14.47%15.89%23.39%7.88%6.40%16.53%9.17%1.44%22.85%4.89%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.32%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLAFX and TSLTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLAFX has higher volatility (4.88%) compared to TSLTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, TLAFX dropped -33.94% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLAFX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор