PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TKC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		10.79%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%7.00%-39.75%66.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TKC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TKC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.56% против 14.14% соответственно.

TKC

1 день
0.50%
1 месяц
-7.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.46%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.32%
10 лет*
-0.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с TLKTKC с BRK-BTKC с PHITKC с VIVTKC с BATTTKC с WRB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TKC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.01

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.53

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.55

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

7.31

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKC на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между TKC и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKC и VOO

Дивидендная доходность TKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		3.64%4.03%3.14%1.98%1.72%9.59%2.19%3.48%8.57%10.52%0.00%16.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TKC и VOO

Максимальная просадка TKC за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TKCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-33.99%

-58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-11.98%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.59%

-24.52%

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.96%

-33.99%

-38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.96%

-5.55%

-52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-3.72%

-52.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.55%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TKC и VOO

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.34%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.47%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

18.11%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

16.82%

+21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

17.99%

+19.37%