Сравнение TJUN с TMAR
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 10.62% |
Correlation
The correlation between TJUN and TMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. TMAR — Ранг доходности на риск
TJUN
TMAR
Сравнение TJUN c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 2.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и TMAR
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -9.93% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.66% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 9.48% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 11.41% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 11.41% | -3.89% |
Сравнение комиссий TJUN и TMAR
И TJUN, и TMAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и TMAR
Ни TJUN, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUN and TMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TJUN and TMAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
TJUN and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор