Сравнение TJUN с TMAR
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. Over the past year, TJUN returned 6.60% vs 18.66% for TMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 10.28%.
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.28% | 11.67% |
Correlation
The correlation between TJUN and TMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TJUN and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. TMAR — Ранг доходности на риск
TJUN
TMAR
Сравнение TJUN c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUN | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.99 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 15.26 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUN и TMAR
Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.02%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.02% | -9.93% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -4.69% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.63% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.83% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.06% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.69% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 11.44% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.49% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.49% | -2.78% |
Сравнение комиссий TJUN и TMAR
И TJUN, и TMAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и TMAR
Ни TJUN, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUN and TMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.81%) compared to TMAR (5.06%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -7.02% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 18.66% vs 6.60% for TJUN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 18.66% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUN and TMAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
TJUN and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор