PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%23.41%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TIVFX и SIMYX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.97

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.57

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.79

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

10.56

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.97

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между TIVFX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и SIMYX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и SIMYX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-32.14%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.55%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-25.06%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.81%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-6.14%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.26%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и SIMYX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.00%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.43%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

12.61%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

11.33%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

12.25%

+5.15%