PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с PSKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с PSKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и PSKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и PSKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIVFX имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции PSKIX немного впереди с 8.22%.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX

Сравнение комиссий TIVFX и PSKIX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

TIVFX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXPSKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.14

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.54

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.26

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

4.79

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. PSKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа PSKIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и PSKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXPSKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.14

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между TIVFX и PSKIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и PSKIX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности PSKIX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и PSKIX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и PSKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXPSKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-64.91%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.24%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-33.21%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-38.59%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-11.64%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.93%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и PSKIX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXPSKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.62%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.32%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.39%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.64%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.69%

+1.71%