Сравнение TIVFX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.87% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и FSGEX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
TIVFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TIVFX
FSGEX
Сравнение TIVFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.70 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.26 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.36 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 9.13 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.70 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и FSGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и FSGEX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и FSGEX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -34.74% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.24% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -29.66% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -34.74% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -8.59% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -8.51% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.90% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и FSGEX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.93% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.91% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 11.22% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 16.32% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.20% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.14% | +1.26% |