PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIUP.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).

TIUP.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-10.26%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%2.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIUP.DE показывает доходность 1.73%, а IBCI.DE немного выше – 1.77%.

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE

Сравнение комиссий TIUP.DE и IBCI.DE

И TIUP.DE, и IBCI.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

TIUP.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIUP.DEIBCI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.78

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.12

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.79

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

4.35

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIUP.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIUP.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.05

Корреляция

Корреляция между TIUP.DE и IBCI.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и IBCI.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и IBCI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIUP.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-16.37%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-1.87%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-16.37%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-6.81%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.93%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

0.77%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и IBCI.DE

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIUP.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.78%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

2.50%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

3.70%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

6.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

6.14%

+1.98%