Сравнение TISPX с TLXNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TLXNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TLXNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -2.71% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TLXNX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TLXNX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.48% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
TLXNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TLXNX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLXNX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. TLXNX — Ранг доходности на риск
TISPX
TLXNX
Сравнение TISPX c TLXNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TLXNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.51 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TLXNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TLXNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TLXNX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TLXNX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.60% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TLXNX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TLXNX в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TLXNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TLXNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -32.99% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.87% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -25.91% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -32.99% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.93% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.20% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.50% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TLXNX
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TLXNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.91% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.52% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.02% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.03% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.36% | +1.69% |