Сравнение TISPX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 24.34% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и NWAUX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
TISPX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
TISPX
NWAUX
Сравнение TISPX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.66 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.53 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и NWAUX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и NWAUX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -21.07% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.57% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -21.07% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.22% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.85% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.83% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и NWAUX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.74% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.29% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.55% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.10% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.04% | +2.01% |